{"id":728,"date":"2016-07-28T23:00:17","date_gmt":"2016-07-28T23:00:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/?page_id=728"},"modified":"2016-08-03T00:06:05","modified_gmt":"2016-08-03T00:06:05","slug":"razon-premio-riesgo-rpr","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/curso-avanzado-de-forex\/gestion-del-riesgo\/razon-premio-riesgo-rpr\/","title":{"rendered":"Raz\u00f3n Premio-Riesgo (RPR)"},"content":{"rendered":"

La raz\u00f3n premio riesgo se refiere a cuanto dinero o pips estamos arriesgando en cada operaci\u00f3n en relaci\u00f3n a lo que estamos esperando ganar. Por ejemplo, si estamos arriesgando 30 pips en una operaci\u00f3n y estamos dispuestos a ganar 60 pips en la misma operaci\u00f3n, la RPR en esta ocasi\u00f3n ser\u00eda de 2:1, esto significa que solo estamos dispuestos a tomar esta transacci\u00f3n si las ganancias son el doble de lo que estamos arriesgando. Una RPR de 0.5:1 significa que un operador esta dispuesto a tomar una operaci\u00f3n donde las ganancias son solo la mitad de lo que esta arriesgando (un operador que esta dispuesto a arriesgar 40 pips por una posible ganancia de 20 pips).<\/p>\n

Mientras mayor sea la RPR en una muestra de operaciones, mejores resultados vamos a tener para el sistema usado.<\/strong><\/p>\n

Es dif\u00edcil medir un sistema solamente por esta caracter\u00edstica porque hay otras variables importantes en un sistema como la efectividad del sistema. Sin embargo, la efectividad del sistema es una variable de la que no tenemos control, podemos saber la efectividad de una serie de operaciones del pasado, pero no hay manera de saber la efectividad de las pr\u00f3ximas 100 operaciones.<\/p>\n

Por el otro lado, nosotros tenemos el control de la RPR usada en cada operaci\u00f3n.<\/strong> <\/p>\n

Vamos a analizar el resultado de un sistema con diferentes niveles de RPR para diferentes niveles de efectividad. Todos los sistemas fueron analizados para la misma muestra de operaciones con la misma secuencia de operaciones exitosas y perdedores. <\/p>\n

Empezaremos con un sistema con una efectividad del 70%<\/h3>\n

\"01\"<\/p>\n

[Tabla 1]<\/p>\n

Con una efectividad tan alta, un sistema que usa una RPR de 0.5:1 apenas alcanza a obtener un rendimiento positivo de 3%. Muy pocos sistemas se encuentran alrededor de esta efectividad. Si usamos una RPR de 0.5:1, un operador tuviera que tener una efectividad de del 80% para tener ganancias decentes. En contraste, otros niveles de RPR producen mejores resultados.<\/p>\n

Nota: Por lo general hay un costo de oportunidad entre la RPR y la efectividad del sistema. Ser\u00eda casi imposible alcanzar una efectividad del 70% con una RPR de 3:1. Con esta efectividad una RPR de 2:1 o 1:1 ser\u00eda m\u00e1s realista.<\/p>\n

Un sistema con una efectividad del 60%<\/h3>\n

\"02\"<\/p>\n

[Tabla 2]<\/p>\n

Con una efectividad del 60%, que es excepcional, el sistema que usa una RPR 0.5:1 tiene un rendimiento negativo. No nos podemos dar el lujo de terminar con rendimiento negativo con una efectividad tan excepcional. Los sistemas con mayor RPR tienen resultados positivos.<\/p>\n

El sistema que usamos tiene una efectividad alrededor del 60% y siempre usamos una raz\u00f3n de premio riesgo igual o mayor a 2:1.<\/p>\n

Un sistema con una efectividad del 50%<\/h3>\n

\"03\"<\/p>\n

[Tabla 3]<\/p>\n

Una efectividad del 50% es excelente si aplicamos una buena RPR. Con esta efectividad un sistema que usa una RPR 1:1 (el operador arriesga lo mismo que esta dispuesto a ganar en cada transacci\u00f3n) apenas logra terminar tablas, lo que es obvio pues el operador esta arriesgando lo mismo que esta dispuesto a ganar y pierde las mismas veces que las que gana. RPR menores a 1:1 pierden dinero con esta efectividad mientras mayores niveles de RPR tienen un buen rendimiento. <\/p>\n

Un sistema con una efectividad del 40%<\/h3>\n

\"04\"<\/p>\n

[Tabla 4]<\/p>\n

Es importante destacar que la mayor\u00eda de los sistemas se encuentran con nivel de efectividad de entre el 40 y 50%. Si encontramos un buen balance al aplicar una RPR aceptable y seguimos nuestro sistema, vamos a generar ganancias consistentes.<\/p>\n

Con un nivel de efectividad del 40% un sistema con una raz\u00f3n de riesgo de 1.5:1 queda tablas (en el mismo punto en donde empezamos a hacer operaciones). Si no le ponemos atenci\u00f3n a la RPR, podemos tener problemas en los rendimientos que generemos. Nota tambi\u00e9n que las RPR de 2:1 y 3:1 aun tienen un rendimiento muy aceptable.<\/p>\n

Un sistema con una efectividad del 30%<\/h3>\n

\"05\"<\/p>\n

[Tabla 5]<\/p>\n

Con este nivel de efectividad los sistemas con RPR menores tienen perdidas mayores, incluso el sistema con una RPR de 2:1 tiene un rendimiento negativo (-6%). Un sistema con una RPR de 2:1 necesita una efectividad del 38% pare quedar tablas. Nota tambi\u00e9n que con una RPR de 3:1 aun con esta efectividad tiene un rendimiento positivo.<\/p>\n

Un sistema con una efectividad del 25%<\/h3>\n

\"06\"<\/p>\n

[Tabla 6]<\/p>\n

Con esta efectividad, el sistema con la RPR m\u00e1s alta queda tablas. Una efectividad del 25% significa que de cada 4 operaciones, 3 con negativas y solo una positiva. Entonces en una muestra de 20 operaciones, solo necesitamos 6 operaciones positivas para tener un rendimiento positivo.<\/p>\n

Todo este an\u00e1lisis nos lleva a unas importantes conclusiones:<\/h5>\n

1. Como lo mencionamos anteriormente, la efectividad de la mayor\u00eda de los sistemas se encuentra alrededor del 50%, si usamos una RPR de al menos 2:1, el sistema puede tener un rendimiento de 30% en una muestra de 30 operaciones, no esta mal \u00bfno? Y si tambi\u00e9n timamos en cuenta la administraci\u00f3n del capital, los rendimientos pueden ser mayores.<\/p>\n

2. Hablamos de las caracter\u00edsticas de un sistema que son: la RPR y la efectividad del sistema. Sabemos que la efectividad de las pr\u00f3ximas transacciones es una variable que no conocemos, sabemos lo que pas\u00f3 con operaciones pasadas pero no sabemos acerca de las operaciones futuras, entonces no puede ser manipulable. Lo que si sabemos y puede ser manipulable es la RPR. Al Ajustar hacia arriba la RPR de nuestro sistema vamos a tener m\u00e1s probabilidades de \u00e9xito con nuestro sistema.<\/p>\n

Sin embargo, necesitamos dejar claro un punto en nuestra mente, existe una correlaci\u00f3n negativa (o costo de oportunidad) entre la RPR usada y la efectividad del sistema<\/strong>. En la mayor\u00eda de los casos mientras mayor sea la RPR menor va a ser la efectividad y mientras menor sea la RPR mayor va a ser la efectividad. Esto lo podemos ver cuando hacemos pruebas con nuestro sistema, mientras mas cerca pongamos nuestro nivel de toma de ganancias de nuestro nivel de entrada vamos a tener mejor efectividad y viceversa.<\/p>\n

3. La mayor\u00eda de nosotros tenemos una idea de que cualquier calificaci\u00f3n por debajo del 70% de efectividad en cualquier actividad es un fracaso (i.e. nuestras calificaciones en universidad). Sin embargo, en la vida real, esto es incorrecto. Toma por ejemplo a los jugadores de b\u00e9isbol, les pagan millones por batear aproximadamente el 30% de las veces. Lo mismo se aplica para los operadores, con una efectividad del 50% podemos tener excelentes resultados en nuestra carrera como operadores si usamos una buena RPR.<\/p>\n

Espero que los haya convencido de que no siempre una buena efectividad es el camino correcto o nos brinda las soluciones que buscamos. <\/p>\n

No estamos diciendo que TODOS los sistemas con baja RPR y alta efectividad tienen rendimientos negativos. Existen sistemas que pueden producir rendimientos excelentes. Lo \u00fanico que estamos diciendo es que es m\u00e1s viable manipular la RPR de un sistema que intentar tener una efectividad superior pues es una variable en la que no tenemos control.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La raz\u00f3n premio riesgo se refiere a cuanto dinero o pips estamos arriesgando en cada operaci\u00f3n en relaci\u00f3n a lo que estamos esperando ganar. Por ejemplo, si estamos arriesgando 30 pips en una operaci\u00f3n y estamos dispuestos a ganar 60 pips en la misma operaci\u00f3n, la RPR en esta ocasi\u00f3n ser\u00eda de 2:1, esto significa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":726,"menu_order":1,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-728","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=728"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/728\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":735,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/728\/revisions\/735"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/726"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}